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收到威胁短信可以报警备案，并寻求专业的法律帮助，以下是处理方式。
1、保存证据：保存威胁短信的内容，并截图保存手机通话记录。
2、报警：立即向当地公安机关报案，并提供相关证据。
3、提供详细信息：向警方提供所有相关的信息和证据，包括短信内容、发送号码、时间等，如果有其他目击者或证据，也应向警方提供。
4、协助调查：在报警后，配合警方的调查工作，如果警方需要更多信息或证据，应及时提供。
5、寻求法律帮助：可以咨询律师以了解你的权利和应对策略，如果你担心自己的安全，也可以向法院申请保护令，以保护自己的人身安全。
收到威胁短信不应该忽视，应该立即采取行动并报警备案，同时学习一些自我保护的方法，确保自己的安全。
仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士的建议。